Especialista Modelos de Riesgos

hace 2 días


Capital Federal Buenos Aires, Argentina Supervielle A tiempo completo

Formar parte del equipo de riesgo del Banco Supervielle contribuyendo al desarrollo, seguimiento e implementación de los modelos analíticos de riesgo crediticio. Cooperar en la migración de modelos productivos a la nube. Tus responsabilidades serán: Desarrollar modelos de riesgo crédito para los distintos segmentos del banco, entre los cuales se incluye scoring y rating. Realizar backtesting de los modelos productivos para garantizar el correcto funcionamiento. Monitoreo y seguimiento de todos los modelos. Armado y diseño de documentación de modelos estadísticos Participación en la validación de los modelos estadísticos. Interactuar con el COE en el proceso de implementación de los modelos y asegurar el correcto funcionamiento. Desarrollar modelos de estimadores de ingresos, de cobranzas y de fraude mediante algoritmos y técnicas estadísticas utilizadas en la industria.

**Requisitos**:
Conocimiento y explotación de herramientas SAS/SQL. Experiência en Python/R. Capacidad analítica. Actitud proactiva, organización para trabajar de forma autónoma y flexible. Poseer experiência de al menos 4 años en bancos, entidades financieras y/o consultoría cumpliendo tareas de desarrollo de modelos de riesgos. Deseables: Experiência en Machine Learning. Power BI. Experiência en cloud, preferentemente AWS.



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